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腾讯手机管家设置拦截短信的步骤如下。
1、打开手机上的腾讯手机管家应用。
2、在腾讯手机管家界面，点击右下角的【我的】。
3、找到【设置管理】功能，点击进入。
4、在设置管理界面，找到并点击【骚扰拦截】选项。
5、在骚扰拦截界面，可以看到拦截短信的选项，点击开启该功能，还可以根据自己的需求设置自定义拦截模式，包括黑名单、白名单等。
6、完成设置后，腾讯手机管家会自动拦截短信，可以在拦截记录中查看被拦截的短信。
步骤适用于安卓系统，iOS系统的操作可能有所不同，但大体流程相似，如果在操作过程中遇到问题，建议查看腾讯手机管家的官方教程或联系客服获得帮助。